Vliv měnové politiky na finanční zdraví bankovních sektorů Česka, Německa a Polska

Bc. Patrik Vašíček

Diplomová práce

The impact of monetary policy on the financial health of the banking sectors in the Czech Republic, Germany and Poland

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi měnovou politikou a finančním zdravím bankovních sektorů ve třech vybraných zemích: České republice, Polsku a Německu v období let 2013–2023. Cílem je analyzovat, zda a jak měnověpolitické nástroje, zejména úrokové sazby, ovlivňují klíčové ukazatele výkonnosti a stability bank, jako jsou rentabilita aktiv (ROAA), efektivita, kapitálová přiměřenost, poměr úvěrů k aktivům a likvidita. Práce využívá kvantitativní metody včetně korelační analýzy, Grangerova testu kauzality a panelové regresní analýzy s fixními efekty. Získané výsledky ukazují na existenci statisticky významných vztahů mezi měnovou politikou a některými aspekty bankovní výkonnosti, přičemž míra tohoto vlivu se mezi jednotlivými zeměmi liší. Závěry práce přispívají k lepšímu pochopení transmisního mechanismu měnové politiky a jeho dopadů na bankovní systém v různých ekonomických prostředích.

Abstract:

This thesis examines the relationship between monetary policy and the financial health of banking sectors in three selected countries: the Czech Republic, Poland, and Germany over the period 2013–2023. The primary objective is to analyse whether and how monetary policy instruments—particularly interest rates—influence key indicators of banking performance and stability, such as return on average assets (ROAA), efficiency, capital adequacy, loan-to-assets ratio, and liquidity. The research employs quantitative methods including correlation analysis, Granger causality testing, and fixed effects panel regression analysis. The findings indicate the existence of statistically significant relationships between monetary policy and certain aspects of banking sector performance, with considerable variation across the analysed countries. The results contribute to a deeper understanding of the transmission mechanism of monetary policy and its impact on banking systems in different macroeconomic environments.

Klíčová slova

měnová politika, bankovní sektor, finanční zdraví bank, úrokové sazby

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2025

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 6. 2025
• Vedoucí: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
• Oponent: Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví / Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví