Optimalizácia portfólia akcií obchodovaných na BCPP pomocou mean-risk modelov – Lenka Obergriesová
Lenka Obergriesová
Bakalářská práce
Optimalizácia portfólia akcií obchodovaných na BCPP pomocou mean-risk modelov
Optimalizace portfolia akcií obchodovaných na BCPP pomocí mean-risk modelů
Anotace:
Hlavním cílem práce je představení a aplikování tří mean-risk modelů na vybrané akcie obchodované na pražské burze cenných papírů. Jde o Markowitzův selektivní model, Mean-Semivariance model a model Podmíněné hodnoty v riziku. Vedlejším cílem práce je porovnání těchto sofistikovaných modelů s naivním modelem, ve kterém je každé akcii přiřazena stejná váha v portfoliu. Data použitá v této práci byla …víceAbstract:
The primary objective of this thesis is to present and apply three mean-risk models to selected shares traded on the Prague Stock Exchange. These mean-risk models are the Markowitz selective model, the Mean-Semivariance model and the Conditional value at risk model. A secondary objective of the thesis is to compare these sophisticated models with a naive model, in which each stock is assigned the same …víceAbstract:
Hlavným cieľom práce je predstavenie a aplikovanie troch mean-risk modelov na vybrané akcie obchodované na pražskej burze cenných papierov. Ide o Markowitzov selektívny model, Mean-Semivariance model a model Podmienenej hodnoty v riziku. Vedľajším cieľom práce je porovnanie týchto sofistikovaných modelov s naivným modelom, v ktorom je každej akcii priradená rovnaká váha v portfóliu. Dáta použité v …více
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2019
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/79920
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
- Vedoucí: Adam Borovička
- Oponent: Ondřej Sokol
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/79920
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Práce na příbuzné téma
-
Využití metod teorie portfolia pro sestavení oborového portfolia s potenciálem budoucího růstu
Matej Hrnčiřík -
Optimalizácia investičného portfolia v praxi vybraného investičného fondu
Peter Dobák -
Manažer portfolia podporující investování do akcií s rostoucí dividendou
Lukáš Vojt -
Praktické ověření spolehlivosti některých modelů optimalizace portfolia
Lucie Heczková -
Optimalizace large-scale portfolia
Adam Bako -
Robo-advisory: optimalizace portfolia při pasivním investování
Michal Hlína -
Optimalizace portfolia logistiky u vybrané společnosti
Stanislav Haisman -
Optimalizace produktového portfolia strojírenských podniků
Marie Křížová