Modely oceňování opcí

Ing. Mgr. Lucie Vernerová

Bakalářská práce

Option pricing models

Anotace:

Táto bakalárska práca popisuje princíp funkčnosti základných modelov oceňovania opcií. Cieľom prvej kapitoly je zoznámiť sa s potrebnou terminológiou opčných trhov. Druhá kapitola sa už zaoberá oceňovacími modelmi. Podrobne vysvetľuje diskrétny binomický model a následne popisuje konštrukciu jeho spojitej verzie, Black- Scholesovho modelu. Posledná kapitola porovnáva výhody a nevýhody jednotlivých modelov. Získané znalosti sú aplikované pri riešení konkrétnych príkladov, ktoré majú prispeť k názornosti danej oblasti.

Abstract:

This BSc. thesis describes the principle of functionality of basic option pricing models. The goal of the first chapter is to get aquainted with necessary terminology of option markets. The second chapter deals with pricing models. It explains discrete binomial model in detail and describes construction of its continuous version, Black-Scholes model. The last chapter compares advantages and disadvantages of several models. Obtained knowledge is applied in solving of concrete examples, which should contribute to claryfication of this area.

Klíčová slova

opcia, option, oceňovanie opcií, binomický model, Black-Scholesov model

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 26. 6. 2007
• Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
• Oponent: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie