Hodnotenie finančných rizík spojených s kolektívnym investovaním

Bc. Erik Horban

Master's thesis

Financial risks evaluation in mutual funds industry

Abstract:

HORBAN Erik: Financial risks evaluation in mutual funds industry. (Diploma Thesis). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Cathedra of finance and accounting. Thesis leader: : Ing. Jozef Glova PhD. Year of Thesis habilitation: 2014. Number of pages: 60 Main idea and content of this thesis is evaluation risk measuring methods. Evaluation of risk become unnecessary routing of analytic Economy, following still continued crisis and call for finding an universal key, according it will be possible control of bank, insurance companies investments in view of state control and international institutions. Thesis in first part descscribed inner structere of collective investment. In second contained regulativesof Basel accord. Third part quantified concept of risk. In fourt section is described development of statistical models its calculating. Among them its picked up model Value at Risk, witch it is applicated described evolution and classifications of these models. In between them is chosen Value at risk model, which is applied at currancy portfolio holded by finantial institution and On basis counting statistical method of historical method its described Value at risk.

Abstract:

HORBAN Erik: Hodnotenie rizík spojených s kolektívnym investovaním. (Diplomová práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a účtovníctva. Vedúci práce: Ing. Jozef Glova PhD. Rok obhajoby: 2014. Počet strán 60. Obsahom a myšlienkou tejto práce je aplikácia metód merania rizík v kolektívnom investovaní. Hodnotenie rizíka ako takého sa stáva nutnosťou a smerovaní analytického smerovania ekonómie, vzhľadom na snahu o nájdenie univerzálneho kľúča, podľa ktorého by bolo možné kontrolovať investovanie finančných inštitúcií, ako sú banky, poisťovne a rôzne druhy fondov z pohľadu štátu a medzinárodných inštitúcií. Práca v prvej časti popisuje štruktúru kolektívneho investovania. Druhú časť tvorí popis regulatív s Baselu. Tretiu časť kvantifikuje riziko. V štvrtej časti je popísaný vývoj modelov a ich klasifikáciu a spôsob výpočtu. Spomedzi nich je vybratý model Value at risk, ktorý je aplikovaný na portfólio mien držaní podielového fondu a na základe výpočtu štatistickou metódou historickej simulácie je interpretovaný postup výpočtu miery rizika pri držaní mien..

Keywords

kolektívne, investovanie, podielové, fondy, portfólio, kolerácia, Basel I, Basel II, riziko, prose, výpočet

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2014

Thesis defence

• Date of defence: 12. 6. 2014
• Supervisor: Ing. Jozef Glova, PhD.
• Reader: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance