Profitability of algorithmic trading on stock, FX and commodity markets – Matěj Coufal
Matěj Coufal
Master's thesis
Profitability of algorithmic trading on stock, FX and commodity markets
Ziskovost algoritmického obchodování na akciových, FX a komoditních trzích
Abstract:
Tato studie zkoumá ziskovost algoritmického obchodování založeného na třech indikátorech technické analýzy − Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) a Rate of Change (ROC). Analýza je prováděna pro tři druhy aktiv − akcie, měnové páry a komodity. Studie odhaluje rozdílnou účinnost těchto indikátorů při zlepšování ziskovosti portfolia. Relative Strength Index (RSI) se ukazuje jako …moreAbstract:
This study examines the profitability of algorithmic trading based on three technical analysis indicators − Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), and Rate of Change (ROC). The analysis is performed for three asset classes − stocks, FX pairs, and commodities. The study reveals varying effectiveness of these indicators in enhancing portfolio profitability. The Relative Strength …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2024
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/93271
Thesis defence
- Date of defence: 3. 6. 2024
- Supervisor: Milan Fičura
- Reader: Jakub Drahokoupil
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/93271
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Finanční inženýrství