Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika – Jan Vostatek
Jan Vostatek
Bachelor's thesis
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Application of Value at Risk method on market risk management
Abstract:
Práce se zaměřuje na metodu Value at Risk, která se široce používá k řízení tržních rizik. Metoda Value at Risk je zasazena do širšího rámce systému řízení rizik a je ukázáno její praktické použití na výpočtu dvěma ze tří hlavních způsobů kalkulace Value at Risk. Dále se v práci autor zabývá rolí Value at Risk v regulatorním rámci pravidel Evropské unie a možným budoucím vývojem regulace finančních …moreAbstract:
The bachelor's thesis is focused on the Value at Risk method which is widely used for management of market risk. Value at Risk is put in the whole risk management framework and it is explained its application on the two of three main ways of calculation. The thesis also deals with the role of Value at Risk in regulatory rules of European Union and possible future development of market risk regulation …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 11. 2009
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/22680
Thesis defence
- Date of defence: 24. 6. 2010
- Supervisor: Jiří Witzany
- Reader: Jiří Witzany
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/22680
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Theses on a related topic
-
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Value at Risk models for Energy Risk Management
Martin Novák -
Portfolio Optimisation and Risk Management: Option Hedging
Eduardo Pereiras Navas -
Řízení měnového rizika s využitím Value at Risk
Jana Sotáková -
Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Yasin Cagri Yigiter -
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Úskalí a problémy při využití Value at Risk pro výpočet kapitálového požadavku na solventnost pojišťovny
Ondřej NEVÍDAL -
Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik
David Zeman