Zpět na vyhledávání

Ing. Michal Čermák

Doctoral thesis

Analýza stochastické volatility na trhu zemědělských komodit

Analysis of the stochastic volatility in the agricultural commodity market
Abstract:
Disertační práce se zabývá problematikou efektů přelévání volatility a vzájemné propojenosti mezi kontrakty futures na trhu zemědělských komodit v oblasti komplexní analýzy stochastické volatility. Pro zachycení efektů přelévání volatility mezi zemědělskými komoditními futures je využita metoda Diebold-Yilmaz (2009; 2012). Pro determinace různých režimů volatilit je model rozšířen na bázi markovského …more
Abstract:
The dissertation deals with the issue of volatility spillover effects and interconnectedness between futures contracts in the agricultural commodity market in the field of complex stochastic volatility analysis. The Diebold Yilmaz (2009; 2012) method is used to capture volatility spillover effects among agricultural commodity futures. To determine the different volatility regimes, the model is extended …more
 

Keywords

vlnová koherence přelévání volatility spekulace zemědělské komodity DY volatility connectedness model vlnová analýza skryté Markovské modely simulace lead-lagged vztah vlnová transformace

Keywords

speculation wavelet transform wavelet coherence volatility spillovers agricultural commodities DY volatility connectedness model simulation lead-lagged relationship wavelet analysis hidden Markov models
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 1. 2024

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Lukáš Čechura, Ph.D.
  • Reader: Michal Malý, Ph.D., doc. Ing., Pavel Syrovátka, externi, Artan Qineti, externi

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

  • Co je jinak přidání souboru

    Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.

  • Co je jinak další operace se soubory

    Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.

  • Co je jinak pohled pro experty

    Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.

  • Co je nové vyhledávání souborů

    Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.

  • Co je nové rychlý přístup k souborům

    Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.

  • Co se chystá

    Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.