Analyzing Calendar Anomalies in the Chinese Stock Market – Qiushi Yu
Qiushi Yu
Master's thesis
Analyzing Calendar Anomalies in the Chinese Stock Market
Analyzing Calendar Anomalies in the Chinese Stock Market
Abstract:
In this thesis, we will study one of the anomalies called calendar anomalies in Chinese stock market. The calendar anomalies or calendar effect are driven by the idea that the change of stock price and trading volume are connected with weeks, months, seasons and holidays. Generally, there are two main effects of calendar anomalies - month-of-the-year effect and day-of-the-week effect. January effect …moreAbstract:
In this thesis, we will study one of the anomalies called calendar anomalies in Chinese stock market. The calendar anomalies or calendar effect are driven by the idea that the change of stock price and trading volume are connected with weeks, months, seasons and holidays. Generally, there are two main effects of calendar anomalies - month-of-the-year effect and day-of-the-week effect. January effect …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/143233
Thesis defence
- Date of defence: 25. 5. 2021
- Supervisor: Aleš Melecký
- Reader: Martina Novotná
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme:
Finance
Theses on a related topic
-
Behavioral finance and its implications in the stock market
Kamran Safarli -
The Effect of Calendar Anomalies on the Cryptocurrency Market
Yuting Song -
The Effect of Calendar Anomalies on the Cryptocurrency Market
Yuting Song -
Analysis of Calendar anomalies in National Stock Exchange of India "NSE"
Danial Hasan