Optimalizace portfolia za různých měr rizika a rozdělení výnosů s využitím genetického algoritmu – Jakub Neugebauer
Jakub Neugebauer
Master's thesis
Optimalizace portfolia za různých měr rizika a rozdělení výnosů s využitím genetického algoritmu
Portfolio optimization under different risk measures and returns distributions with usage of genetic algorithm
Abstract:
V modelech optimalizace portfolia je často předpokládáno normální rozdělení výnosů. V praxi je však tento předpoklad velmi často porušen, což má dopad na sledovanou míru rizika, potažmo na nalezené řešení. Diplomová práce se zabývá alternativními rozděleními vhodnými pro modelování výnosů a jejich potenciálním využití při optimalizaci portfolia. Dále je součástí práce rozbor různých měr rizika a jejich …moreAbstract:
There is a normally distributed assets returns assumption in majority of optimization models. In reality those returns are not normally distributed, which affects measure of risk and found solution. This thesis is focused on alternative distributions, which are possibly better for modeling assets returns and their potential usage in portfolio optimization. Further in thesis, there are described different …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2022
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/86097
Thesis defence
- Date of defence: 7. 6. 2022
- Supervisor: Adam Borovička
- Reader: Lucie Beranová
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
NEUGEBAUER, Jakub. \textit{Optimalizace portfolia za různých měr rizika a rozdělení výnosů s využitím genetického algoritmu}. Online. Master's thesis. Praha: University of Economics, Prague. 2022. Available from: https://theses.cz/id/d30phg/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/86097
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Ekonometrie a operační výzkum
Theses on a related topic
-
Ověření možnosti terapie nádorových onemocnění pomocí bakterií Stenotrophomonas maltophilia. Optimalizace této terapie, vliv agonistů signálních receptorů.
Petra SVÁČKOVÁ -
Application of Genetic Algorithms in Control of Induction Motor Drives
Thinh Cong Tran -
Multiagentový model učení strategie na oligopolních trzích
Anna Smržová