Minyi Dong

Master's thesis

Option Pricing Analysis with Implied Volatility

Option Pricing Analysis with Implied Volatility
Anotácia:
By constructing implied volatility surface, we can overcome the biggest shortcoming of this model, which is the assumption of constant volatility. option pricing, Black-Scholes model, implied volatility, lookback option, stock option
Abstract:
Option pricing is one of the most attractive problem to traders, and the most effective and widely applied model for option pricing is the Black-Scholes model.By constructing implied volatility surface, we can overcome the biggest shortcoming of this model, which is the assumption of constant volatility. The goal of the thesis is to prove the existence of implied volatility smile and construct implied …viac
 

Kľúčové slová

option pricing Black-Scholes model implied volatility lookback option stock option

Keywords

option pricing Black-Scholes model implied volatility lookback option stock option
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/113474

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedúci: Tomáš Tichý
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava