Vplyv regulačných opatrení bankového sektoru na úverovú aktivitu komerčných bánk

Bc. Matej Turzák

Diplomová práce

Vliv regulačních opatření bankovního sektoru na úvěrovou aktivitu komerčních bank

Anotace:

Diplomová práce se zabývá vlivem regulačních opatření na úvěrovou aktivitu bank. Regulační pravidla Basel II a III jsou aproximovány za pomoci vybraných kapitálových požadavků. Empirická analýza je založena na panelové regresní analýze s fixními efekty. Využita vzorek sestává z 4313 evropských bank. Determinanty nabídky představují zvolené ukazatele bankovních charakteristik. Faktory poptávky po úvěrech jsou zohledněny za pomoci makroekonomických fundamentů. Vliv monetární politiky je zkoumán za pomoci tříměsíční mezibankovní úrokové sazby. Výsledky empirické analýzy naznačují významnost regulačních opatření ve vztahu k úvěrové aktivitě. Následně se analýza robustnosti zabývá podrobnějším vlivem v závislosti na velikosti banky a působícího trhu.

Abstract:

The diploma thesis deals with impact of regulatory measures on bank credit activity. Banking regulatory frameworks Basel II and III are approximated via selected capital requirements. The empirical analysis is based on a panel regression analysis with fixed effects. The sample consists of 4313 European banks. Determinants of supply are selected indicators of bank characteristics. Factors of demand are taken into account via macroeconomic fundamentals. The impact of monetary policy is examined through a three-month interbank interest rate. The results of the empirical analysis point to the importance of regulatory measures in relation to credit activity. Subsequently, the robustness analysis deals with the closer impact depending on the size of the bank and the operating market.

Abstract:

Diplomová práca sa zaoberá vplyvom regulačných opatrení na úverovú aktivitu bánk. Regulačné pravidlá Basel II a III sú aproximované za pomoci vybraných kapitálových požiadaviek. Empirická analýza je založená na panelovej regresnej analýze s fixnými efektami. Využitá vzorka pozostáva z 4313 európskych bánk. Determinanty ponuky predstavujú zvolené ukazovatele bankových charakteristík. Faktory dopytu po úveroch sú zohľadnené za pomoci makroekonomických fundamentov. Vplyv monetárnej politiky je skúmaný za pomoci trojmesačnej medzibankovej úrokovej sadzby. Výsledky empirickej analýzy poukazujú na významnosť regulačných opatrení vo vzťahu k úverovej aktivite. Následne sa analýza robustnosti zaoberá podrobnejším vplyvom v závislosti od veľkosti banky a pôsobiaceho trhu.

Klíčová slova

Úvěrová aktivita, kapitálová přiměřenost, determinanty úvěrové aktivity, Basel

Keywords

Basel, capital adequacy, Lending activity, determinants of lending activity

Klíčová slova

Basel, kapitálová primeranosť, Úverová aktivita, determinanty úverovej aktivity

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management