Jaroslav Drážný

Diplomová práce

Hodrickův-Prescottův filtr a jeho aplikace na makroekonomické časové řady

Hodrick-Prescott filter and its application on macroeconomic time series
Anotace:
Práce se zabývá řešením jednoho z hlavních problémů Hodrickova-Prescottůva filtru, který se používá k modelování trendové složky časových řad. Jedná se o tzv. end point bias – tedy potenciálně velké revize odhadů trendu na koncích časové řady po příchodu nových pozorování. Na reálných ekonomických řadách HDP je analyzováno, jak jsou metody navržené v literatuře účinné při redukci tohoto zkreslení a …více
Abstract:
The work deals with the one of the biggest problems of Hodrick-Prescott filter, which is the method used for modelling trend component of a time series. The problem is end-point bias – potential significant revision of estimates after gaining new observations. On the real economic GDP time series is analysed, how the methods proposed in literature are effective in reduction of this bias and in which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2021
  • Vedoucí: Miroslav Plašil
  • Oponent: Tomáš Karel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81994

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika