Zpět na vyhledávání

David Nikodem

Master's thesis

Možnosti odhadu rizikových parametrů kreditniho rizika.

Methods of estimating credit risk parameters
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá identifikací kreditního rizika, jeho měřením a regulací v bankovní instituci. Cílem práce je definovat kreditní riziko a tři nejdůležitější parametry, které slouží k jeho měření. Dále jsou představeny současně nejpoužívanější metody odhadu těchto parametrů, přičemž důraz je kladen na pravděpodobnost selhání. Druhá část práce potom krátce shrne vývoj bankovní regulace …more
Abstract:
This diploma thesis deals with identifying credit risk, its measurement and regulation in a banking institution. The aim of the thesis is to define credit risk and the three most important parameters used for its measurement. The currently most used methods for estimating these parameters are introduced next, with the emphasis on the probability of default. The second part of the thesis then briefly …more
 

Keywords

PD rating scoring kreditní riziko Mertonův model LGD EAD Basel IFRS 9

Keywords

credit risk rating scoring Merton model LGD EAD Basel IFRS 9 PD
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 11. 2018
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/77888

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019
  • Supervisor: Naděžda Blahová
  • Reader: Jaroslav Brada

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77888