Odhad stavu skrytého markovovského řetězce pomocí sekvenčních Monte Carlo metod – Ondřej Polášek
Ondřej Polášek
Bachelor's thesis
Odhad stavu skrytého markovovského řetězce pomocí sekvenčních Monte Carlo metod
Estimation of the hidden Markov chain state using sequential Monte Carlo methods
Abstract:
Fyzikální, a jiné děje ovlivněné náhodnými vlivy lze modelovat pomocí Markovovských řetězců. Tyto děje často nelze pozorovat přímo. Pro odhad těchto dějů se využívá různých přístupů, jako například rozšířený Kálmánův filtr, který pomocí lineární aproximace můžeme použít na odhad stavu nelineárního modelu. Dále sekvenční Monte Carlo metody, které generují vzorky z posloupnosti cílových pravděpodobnostních …moreAbstract:
Physical and other processes affected by random influences can be modelled using Markov chains. These processes often cannot be observed directly. Various approaches are used to estimate these processes, such as the extended Kalman filter, which can be used to estimate the state of a nonlinear model using a linear approximation. Furthermore, sequential Monte Carlo methods that generate samples from …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2024
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/153691
Thesis defence
- Date of defence: 5. 6. 2024
- Supervisor: Jan Kracík
- Reader: Matěj Mazůrek
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
POLÁŠEK, Ondřej. \textit{Odhad stavu skrytého markovovského řetězce pomocí sekvenčních Monte Carlo metod}. Online. Bachelor's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 2024. Available from: https://theses.cz/id/dq5mnf/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita OstravaVSB – Technical University of Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatikyBachelor programme:
Výpočetní a aplikovaná matematika
Theses on a related topic
-
Lokální, polynomiální a robustní filtry
Jaroslav MRÁZ -
Sekvenční Monte Carlo metody
Daniel Krpelík -
Sekvenční Monte Carlo metody
Daniel Krpelík -
Aplikace simulací Monte Carlo v bankovnictví
Šimon Slanina -
The use of Hidden Markov model and Markov switching model in a trading strategy
Tomáš Robovský -
Využití Hidden Markov Modelů při predikci finančních časových řad
Jakub Lunga -
Hidden Markov Models for Cryptocurrency Trading
Adam Pešek -
Modeling of thermodynamics of quantum systems via path-integral Monte Carlo methods
Rajko Ćosić