Modely a metody ekonomického prognózování

Bc. Peter Poliak

Master's thesis

Models and methods of economic forecasting

Abstract:

The proposed thesis deals with the issue of economic predictions in terms of time series. It refers to examination of AR,VAR and BVAR models in the first place. The minor part is dedicated to sample of working with time series and application of procedures used during work with such type of data as well. The essence of the thesis lies in issue of recursive predictions and assessment of models on the basis of multidimensional prediction criterions. At the end of my thesis, I construct predictions into the future on the basis of the most suitable models gained in the previous parts.

Abstract:

Predkladaná práca sa zaoberá problematikou ekonomických predikcií a to z pohľadu časových radov. Venuje sa skúmaniu prevažne AR, VAR a BVAR modelov. Menšia časť je venovaná aj ukážke práce s časovými radami a aplikácii postupov používanych pri práci s takýmto typom dát. Ťažisko práce spočíva v problematike rekurzívnych predikcií a hodnoteniu modelov na základe viacrozmerných predikčných kritérii. V závere práce konštruujem predikcie do budúcnosti na základe najvhodnejších modelov získaných v predošlých častiach.

Kľúčové slová

predikcie, AR model, VAR model, BVAR model, rekurzívny odhad, viacrozmerné predikčné kritéria, predicition, recursive estimation, multidimensional prediction criterions

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 23. 1. 2012
• Vedúci: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Oponent: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics