Modelování vývoje spotřebitelských úvěrů v bance

Bc. Eliška Kratochvílová

Master's thesis

Predictive Modelling of Consumer Credit Development in the Bank

Abstract:

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelu, díky kterému bude možné předpovídat objem portfolia neúčelových spotřebitelských úvěrů, včetně úrokových a poplatkových výnosů. Nejprve jsou teoreticky vymezeny bankovní produkty a typy úvěrů. Celá druhá kapitola je věnována spotřebitelským úvěrům – od schopnosti klienta úvěr splácet až po klasifikaci problémových úvěrů. Po vytvoření prediktivního modelu jsou prováděny citlivostní analýzy předem zadaných parametrů, jako jsou objem nově schválených úvěrů, změny rozložení objemu a struktura splatnosti nově schválených úvěrů. Testuje se také citlivost na míru předčasného splácení úvěrů a dopad jednotlivých scénářů vývoje objemu a úrokových sazeb do úrokových výnosů.

Abstract:

The thesis is focused on developing a model which will make possible to predict the portfolio of non-purpose consumer loans including interest and fee income. First, there is theoretical description of banking products and different types of loans. The entire second chapter is devoted to the consumer loans – from the client’s capability to repay the loan to the clasification of problem loans. After creating the predictive model are performed sensitivity analyses on the specified parametres, such as the volume of newly approved loans, changes in the distribution volume and maturity structure of newly approved loans. There is also some testing on the sensitivity of prepayments of loans and the impact of various scenarios of volume development and interest ratest in interest income.

Keywords

Banka, bankovní produkt, spotřebitelský úvěr, anuita, model, citlivostní analýza Bank, banking product, consumer loan, annuity, sensitivity analysis

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015

Thesis defence

• Date of defence: 9. 6. 2015
• Supervisor: Ing. Petr Musil, Ph.D.
• Reader: Ing. Zbyněk Kalabis

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance