Matematické modely řízení rizik využívané v bankách

Bc. Jana Zelinková

Diplomová práce

Mathematical models of risk management used in banks

Anotace:

ZELINKOVÁ, Jana. Matematické modely řízení rizik využívané v bankách. Praha, 2016. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Fakulta ekonomických studií. Práce analyzuje metody řízení úvěrového rizika využívané českými bankami spolu s analýzou implementace nové regulatorní koncepce Basel III na vybraných indikátorech bankovního podnikání. Součástí práce je rovněž vymezení klíčových rizik, která mají vliv na stabilitu bankovního sektoru. Práce definuje pojem úvěrového rizika v hierarchickém kontextu dalších finančních rizik, zmiňuje specifika a význam jeho korektního řízení. Prezentuje současný stav rozvoje měření úvěrového rizika s akcentem na modelové přístupy jeho řízení, kdy přehledně charakterizuje vybrané modely doplněné o citlivostní analýzu zaměřenou na hlavní výhody a nevýhody.

Abstract:

ZELINKOVÁ, Jana. Mathematical models of risk management used in banks. Praha, 2016. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Fakulta ekonomických studií. The thesis analyses methods of credit risk management used by Czech banks, together with an analysis of the implementation of new regulatory concept Basel III on selected indicators of banking business. Thesis also includes definitions of key risks affecting the stability of banking sector. Thesis defines credit risk in a hierarchical context of financial risks, mentions its specifics and importance of the correct risk management. Thesis presents the current state of credit risk measurement model development with an emphasis on model approaches with the characteristic of selected models together with analysis focused on the main advantages and disadvantages.

Klíčová slova

Altman Z-Skóre, ČNB, Credit Metrics, CreditRisk+, KMV, Model, Riziko, Řízení rizik, Úvěrové riziko, VaR

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
• Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.
• Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby