Mgr. Milan MRÁZEK
Advanced ('rigorózní') thesis
Hestonův model stochastické volatility
Heston stochastic volatility model
Abstract:
The subject of the diploma thesis is the Heston model. One part of the thesis illustrates the complexity of the calibration process of the model. This is done using synthetic option prices, where the model implied parameters are known. Calibration of the model to the data obtained from the market is then carried out using approach combining local and global optimizers. Results are presented for two …moreAbstract:
Tématem práce je Hestonův model. Jedna část práce se zabývá procesem kalibrace. Komplexnost tohoto procesu je ilustrována na uměle vytvořených datech. Model je poté kalibrován na data z reálného trhu za použití kombinace lokálních a globálních optimalizátorů pro dva po sobě jdoucí dny. Druhá část práce se zabývá schématy pro Monte Carlo simulace. Jsou představena doposud známá schémata log-Euler, Milstein …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 7. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
Citation record
The right form of listing the thesis as a source quoted
MRÁZEK, Milan. Hestonův model stochastické volatility. Plzeň, 2013. rigorózní práce (RNDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědUniversity of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesAdvanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Matematika - rigorozní řízení / Matematika - rigorozní řízení
Theses on a related topic
-
Modely stochastické volatility
Martin Diviš -
Hestonův model stochastické volatility a jeho modifikace
Milan MRÁZEK -
Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Vadim Khmelevskiy -
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení
Veronika BÁČOVÁ -
Volatility smile modelling approaches
Ekaterina Leonova -
From Static to Dynamic Valution: Unlocking the Potential of Monte Carlo Simulations for Discounted Cash Flow Model
Matěj Burian -
Monte Carlo identifikační strategie pro stavové modely
Milan Papež