Tvorba a analýza portfólia cenných papierov

Pavel Štěpán

Bakalářská práce

Tvorba a analýza portfolia cenných papírů

Anotace:

Bakalářská práce Tvorba a analýza portfolia cenných papírů je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Prvá část práce je věnována Moderní teorii portfolia. Dále se práce věnuje Modelu oceňování kapitálových aktiv, jeho předpokladům a způsobu využití. V praktické části práce je na základě historických akciových kurzů vytvořeno akciové portfolio, které je dále předmětem analýzy. Cílem práce je na základě realných dat zjistiť funkčnost teorie portfolia a Modelu oceňování kapitálových aktiv.

Abstract:

Bachelor thesis Portfolio creation and analysis is divided into theoretical and practical section. The first part of this thesis is dedicated to the Modern portfólio theory, efficient frontier construction as well as optimal portfolio selection. Furthermore, the work focuses on the Capital asset pricing model, its assumptions and methods of use. In the practical part, the equity portfolio is created by using historical stock prices and is later analysed. The aim of this work is to determine, using real data, the functionality of portfolio theory and CAPM.

Abstract:

Bakalárska práca Tvorba a analýza portfólia cenných papierov je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť práce je venovaná Modernej teórii portfólia, konštrukcii množiny efektívnych portfólií a výberu optimálneho portfólia. Ďalej sa práca zameriava na Model oceňovania kapitálových aktív, jeho predpoklady a spôsob využitia. V praktickej časti práce je na základe historických akciových kurzov vytvorené akciové portfólio, ktoré je neskôr predmetom analýzy. Cieľom práce je na základe reálnych dát zistiť funkčnosť teórie portfólia a Modelu oceňovania kapitálových aktív.

Klíčová slova

portfolio, očekávaný výnos, riziko, beta koeficient, efektivní hranice, krátký prodej

Keywords

expected return, efficient frontier, portfolio, risk, short selling, beta coefficient

Klíčová slova

krátky predaj, riziko, portfólio, očakávaný výnos, beta koeficient, efektívna hranica

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
• Vedoucí: Tomáš Čech
• Oponent: Jakub Pracný

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance