Zpět na vyhledávání

Anna Hejzlarová

Bachelor's thesis

Testování výskytu anomálií narušujících efektivnost trhu

Anomalies disrupting the efficient market
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou teorií efektivních trhů, její historií, formami, ale i argumenty podporujícími nebo vyvracejícími tuto teorii. Dále se zaměřuje na teoretické popsání výskytu anomálií a na konkrétní teorie behaviorálních financí narušujících efektivnost trhu a jejich dopady na trh. Tyto závěry se snažím prakticky testovat na vybraných akciích a indexu PX.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the efficient market hypothesis, its history, forms, as well as arguments supporting or refusing this theory. It is also focused on theoretical description of anomalies and theory of behavioural finance and its impact on the efficient market. The goal is to test the Monday effect and the January effect on selected stocks and index PX.
 

Keywords

Behaviorální finance Sezónní anomálie Efektivní trh

Keywords

Behavioural finance Seasonal anomalies Efficient market
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 10. 2013
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/58713

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2014
  • Supervisor: Jitka Veselá
  • Reader: Vladislav Vacek

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58713