Zpět na vyhledávání

Anna Hejzlarová

Bakalářská práce

Testování výskytu anomálií narušujících efektivnost trhu

Anomalies disrupting the efficient market
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou teorií efektivních trhů, její historií, formami, ale i argumenty podporujícími nebo vyvracejícími tuto teorii. Dále se zaměřuje na teoretické popsání výskytu anomálií a na konkrétní teorie behaviorálních financí narušujících efektivnost trhu a jejich dopady na trh. Tyto závěry se snažím prakticky testovat na vybraných akciích a indexu PX.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the efficient market hypothesis, its history, forms, as well as arguments supporting or refusing this theory. It is also focused on theoretical description of anomalies and theory of behavioural finance and its impact on the efficient market. The goal is to test the Monday effect and the January effect on selected stocks and index PX.
 

Klíčová slova

Behaviorální finance Sezónní anomálie Efektivní trh

Keywords

Behavioural finance Seasonal anomalies Efficient market
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2013
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/58713

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2014
  • Vedoucí: Jitka Veselá
  • Oponent: Vladislav Vacek

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58713