Petra Lacinová

Master's thesis

Optimalizace akciového portfolia pomocí Black-Littermanova modelu

Shares portfolio optimization by Black-Litterman model application
Abstract:
Cílem diplomové práce je ověření a zhodnocení optimalizace akciového portfolia na základě Black-Littermanova modelu. V první kapitole je popsán investiční proces, jeho jednotlivé fáze a jsou definovány základní faktory, jež je nutné zohlednit při tvorbě portfolia. Poté jsou uvedeny příklady portfolií v závislosti na potřebách investora. V poslední podkapitole jsou popsány základní charakteristiky akcií …more
Abstract:
The aim of this thesis is the verification and evaluation of the equity portfolio optimization based on Black-Litterman model. The first chapter describes the investment process, its phases and defines the basic factors that need to be taken into account when making a portfolio. Then follows examples of portfolios based on investor needs. The last subsection describes the basic characteristics of stocks …more
 

Keywords

optimalizace portfolio akcie investiční proces Black-Litterman model Markowitzův model

Keywords

optimization portfolio share investment process Black-Litterman model Markowitz model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/84932

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Zdeněk Janoško

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava