Zpět na vyhledávání

Elifnaz Aydin

Diplomová práce

Dynamic Hedging for Managing Financial Risk Exposure: An Empirical Study on Derivatives

Dynamické zajišťování pro řízení finančního rizika: Empirická studie o derivátech
Anotace:
Dynamické zajištění může být strategicky důležité a výhodné pro řízení finančního rizika pro různé podniky. Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat dynamické delta zajištění měnových opcí na hypotetické portfoliové strategii v simulačním prostředí. Výpočty jsou prováděny pomocí modelu Black-Scholes. Dynamická delta zajišťovací strategie je porovnávána se statickým zajištěním a bez delta zajištění …více
Abstract:
Dynamic hedging can be strategically important and beneficial for managing financial risk exposure for a variety of businesses. This thesis aims to explore dynamic delta hedging of currency options on a hypothetical portfolio strategy in a simulation setting. The calculations are carried out using the Black-Scholes model. The dynamic delta hedging strategy is compared to static hedging and no delta …více
 

Klíčová slova

Dynamické delta zajišťování Měnové opce Řízení rizik Statické delta zajišťování Expozice finančnímu riziku

Keywords

Currency Options Risk Management Static Delta Hedging Financial Risk Exposure Dynamic Delta Hedging
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2024
Identifikátor: https://vskp.vse.cz/eid/94462

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2024
  • Vedoucí: Josef Taušer
  • Oponent: Laure Sabine Marie de Batz de Trenquelléon

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/94462