Elifnaz Aydin

Diplomová práce

Dynamic Hedging for Managing Financial Risk Exposure: An Empirical Study on Derivatives

Dynamické zajišťování pro řízení finančního rizika: Empirická studie o derivátech
Anotace:
Dynamické zajištění může být strategicky důležité a výhodné pro řízení finančního rizika pro různé podniky. Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat dynamické delta zajištění měnových opcí na hypotetické portfoliové strategii v simulačním prostředí. Výpočty jsou prováděny pomocí modelu Black-Scholes. Dynamická delta zajišťovací strategie je porovnávána se statickým zajištěním a bez delta zajištění …více
Abstract:
Dynamic hedging can be strategically important and beneficial for managing financial risk exposure for a variety of businesses. This thesis aims to explore dynamic delta hedging of currency options on a hypothetical portfolio strategy in a simulation setting. The calculations are carried out using the Black-Scholes model. The dynamic delta hedging strategy is compared to static hedging and no delta …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2024
  • Vedoucí: Josef Taušer
  • Oponent: Laure Sabine Marie de Batz de Trenquelléon

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/94462