Dynamic Hedging for Managing Financial Risk Exposure: An Empirical Study on Derivatives – Elifnaz Aydin
Elifnaz Aydin
Master's thesis
Dynamic Hedging for Managing Financial Risk Exposure: An Empirical Study on Derivatives
Dynamické zajišťování pro řízení finančního rizika: Empirická studie o derivátech
Abstract:
Dynamické zajištění může být strategicky důležité a výhodné pro řízení finančního rizika pro různé podniky. Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat dynamické delta zajištění měnových opcí na hypotetické portfoliové strategii v simulačním prostředí. Výpočty jsou prováděny pomocí modelu Black-Scholes. Dynamická delta zajišťovací strategie je porovnávána se statickým zajištěním a bez delta zajištění …moreAbstract:
Dynamic hedging can be strategically important and beneficial for managing financial risk exposure for a variety of businesses. This thesis aims to explore dynamic delta hedging of currency options on a hypothetical portfolio strategy in a simulation setting. The calculations are carried out using the Black-Scholes model. The dynamic delta hedging strategy is compared to static hedging and no delta …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2024
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/94462
Thesis defence
- Date of defence: 9. 9. 2024
- Supervisor: Josef Taušer
- Reader: Laure Sabine Marie de Batz de Trenquelléon
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/94462
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
International Business - Central European Business Realities
Theses on a related topic
-
Metody kvantifikace rizika při nastavení limitu expozice brokerských společností
Kateřina Nováková -
Devizová expozice firmy
Jan Suchomel -
Řízení devizové expozice a rizika podniku v souvislosti s ukončením devizových intervencí ČNB
Adam Chlíbek -
Management řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
Jitka Červenková -
Management rizik v organizaci se zaměřením na širší pojetí řízení rizik v organizaci ústřední státní správy
Lucie Strnisková -
Management a řízení rizik města Chomutov se zaměřením na povodně
Barbora Kůsová -
Management rizik v organizaci
Šárka Melicharová -
Management rizik na jednotce intenzivní péče
Lucie KRATOCHVILOVÁ