Zpět na vyhledávání

Elifnaz Aydin

Master's thesis

Dynamic Hedging for Managing Financial Risk Exposure: An Empirical Study on Derivatives

Dynamické zajišťování pro řízení finančního rizika: Empirická studie o derivátech
Abstract:
Dynamické zajištění může být strategicky důležité a výhodné pro řízení finančního rizika pro různé podniky. Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat dynamické delta zajištění měnových opcí na hypotetické portfoliové strategii v simulačním prostředí. Výpočty jsou prováděny pomocí modelu Black-Scholes. Dynamická delta zajišťovací strategie je porovnávána se statickým zajištěním a bez delta zajištění …more
Abstract:
Dynamic hedging can be strategically important and beneficial for managing financial risk exposure for a variety of businesses. This thesis aims to explore dynamic delta hedging of currency options on a hypothetical portfolio strategy in a simulation setting. The calculations are carried out using the Black-Scholes model. The dynamic delta hedging strategy is compared to static hedging and no delta …more
 

Keywords

Dynamické delta zajišťování Měnové opce Řízení rizik Statické delta zajišťování Expozice finančnímu riziku

Keywords

Currency Options Risk Management Static Delta Hedging Financial Risk Exposure Dynamic Delta Hedging
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2024
Identifier: https://vskp.vse.cz/eid/94462

Thesis defence

  • Date of defence: 2024
  • Supervisor: Josef Taušer

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/94462