Tvorba investičního portfolia pro drobného investora

Bc. Martin Kolík

Diplomová práce

Investment portfolio management for small investor

Anotace:

Práce se zaměřuje na řízení investičního portfolia pro drobného investora. Cílem práce je sestavit investiční portfolio pro potřeby drobného investora s využitím indexových fondů. Autor v práci využívá optimalizační metody pro tvorbu portfolií a porovnává je na různých tržních podmínkách. Portfolia jsou složena z equity ETFs od společnosti Vanguard. Autor prezentuje výsledky a srovnání jednotlivých optimalizací na základě kumulativních výnosů, rizikových metrik a výkonnostních metrik. V závěru autor formuluje doporučení týkající se využití některých optimalizací pro malé investory na základě averse k riziku.

Abstract:

The thesis focuses on investment portfolio management for the small investor. The aim of the work is to construct an investment portfolio for the needs of a retail investor using index funds. In the thesis, the author uses optimization methods for portfolio construction and compares them on different market conditions. The portfolios are composed of equity ETFs from Vanguard. The author presents the results and comparison of each optimization based on cumulative returns, risk metrics and performance metrics. Finally, the author makes recommendations regarding the use of certain optimizations for small investors based on risk aversion.

Keywords

výnos, riziko, portfolio, optimalizace, mean-risk, rozptyl, drawdown, return, risk, optimization, variance

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 6. 2024
• Vedoucí: Ph.D. Oleg Deev
• Oponent: B.Sc. Andrea Rigamonti, M.Sc.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finanční trhy, instituce a technologie