Matěj Drahokoupil

Master's thesis

Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis

Modelování kovariancí časových řad pomocí metody DCC GARCH a kopula funkcí a aplikace na optimalizaci podmíněné hodnoty v riziku
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá modely volatility finančních časových řad. Cílem práce je nejprve podrobně popsat dva přístupy k modelování volatilitz časových řad, verifikovat je a poté oba přístupy použít v empirické studii. První přístup je založen na dynamické podmíněné korelaci zobecněných autoregresních modelů podmíněné heteroskedasticity ve srovnání s druhým přístupem, což jsou kopula funkce. Druhý …viac
Abstract:
he diploma thesis deals with financial time series volatility models. The aim of the work is to firstly describe in detail two approaches to model the time series volatility, verify them and then use both approaches in an empirical study. The first approach is based on dynamic conditional correlation general- ized autoregressive conditional heteroskedasticity models compared to the second approach …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedúci: Jiří Witzany
  • Oponent: Jiří Panoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87101