Peter Tabiš

Diplomová práce

Dynamické modely oceňovania aktiv

Dynamické modely oceňování aktiv
Anotace:
Cíle práce je se teoreticky i empiricky zabývat dynamickými modely CAPM, které nevycházejí z předpokladu konstantní volatility a korelací výnosových aktiv, avšak připouští jejich dynamický vývoj v čase. Východiskem bude práce R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a další.
Abstract:
Field of examination is theoretical and empirical review of dynamic CAPM models that assume non constant volatility and correlation. In other words time evolution is considered in estimation process. As theoretical basement is recommended to be R. Engle's (Dynamic Conditional Beta) research and other sources.
Abstract:
Cieľom práce je sa teoreticky a empiricky zaoberať dynamickými modelmi CAPM, ktoré nevychádzajú z predpokladu konštantnej volatility a korelácie výnosových aktív, avšak pripúšťajú ich dynamický vývoj v čase. Východiskom bude práca R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a ďalšie.
 

Klíčová slova

GARCH CAPM DCC

Keywords

GARCH ENGLE DCC

Klíčová slova

DCC ENGLE GARCH
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: Jiří Witzany
  • Oponent: Bohumil Stádník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40031

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství