Tvorba akciového portfolia pomocí metod vícekriteriálního programování

Adam Sűlt

Bakalářská práce

Creation of the equity portfolio using methods of multiple criterial programming

Anotace:

Práce se zabývá problematikou tvorby investičního akciového portfolia a matematickými přístupy k jeho optimalizaci. Jelikož se investor při nákupu akcií většinou nerozhoduje pouze podle jednoho kritéria, ale sleduje dva protichůdné cíle, bylo použito metod vícekriteriálního programování, konkrétně principu agregace účelových funkcí. Cílem investora je vždy maximalizovat výnosnost své investice, a zároveň minimalizovat jeho rizikovost. V úvodu byly popsány základní pojmy ze světa investování, dále postup řešení úloh vícekriteriálního rozhodování, a nakonec byla sestavena dvě optimalizovaná portfolia pro investory s různými požadavky na svou investici.

Abstract:

This Bachelors thesis deals with creation of the equity investment portfolio and mathematical approaches to optimization. Because the investor to purchase shares usually is not solely one of the criteria, but follows two conflicting objectives, were used methods of multiple criteria programming, specifically the principle of aggregation objective functions. The goal of the investor is always to maximize the return on their investment while minimizing the risk. The introduction describe the basic concepts from the world of investing, the procedure of solving problems of multi-criteria decision making, and finally was made two optimized portfolio for investor with different requirements on their investment.

Klíčová slova

optimalizace portfolia, vícekriteriální programování, DJIA, akciové portfolio

Keywords

portfolio optimization, stock portfolio, multiple criterial programming, DJIA

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
• Vedoucí: Adam Borovička
• Oponent: Ondřej Čížek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii