Analyzing trading strategies for cryptocurrencies charts

Bc. Ondřej Buček

Bachelor's thesis

Abstract:

Tato bakalářská práce popisuje problémy, se kterými se programátor automatických obchodovacích systémů v prostředí kryptoměn může potkat. Těmito problémy může být samotný návrh strategie, která bere v úvahu konkrétní trh, měnový pár i technické možnosti konkrétních technologií a burz. V práci jsou popsány některé strategie, mezi nimi i veřejně známé modely Martingale a Turtle strategy, na kterých se dají určité problémy spojené s automatickým obchodováním popsat. Výsledkem těchto analýz a výsledkem práce je vytvořený program, který umožňuje efektivně backtestovat dané strategie a zjednodušit tak traderům práci.

Abstract:

This bachelor thesis describes the problems that a programmer of automatic trading systems in the environment of cryptocurrencies may encounter. These problems may be the design of a strategy that takes into account a specific market, a currency pair, and technical capabilities of specific technologies and market exchanges. The thesis describes some strategies, including the publicly known models Martingale and Turtle strategy, on which certain problems associated with automatic trading can be described. The result of these analyzes and the result of the work is a created program that allows traders to effectively backtest strategies and thus simplify the work of traders.

Keywords

trading strategy backtesting, backtesting program, martingale analyzes, turtle strategy analyzes

Language used: English

Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2022

Thesis defence

• Date of defence: 28. 6. 2022
• Supervisor: PhD Bacem Mbarek
• Reader: RNDr. Stanislav Chren

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics