Spektrální vlastnosti ARFIMA procesů – Bc. et Bc. Rastislav Rehák
Bc. et Bc. Rastislav Rehák
Diplomová práce
Spektrální vlastnosti ARFIMA procesů
Spectral properties of ARFIMA processes
Abstract:
In this thesis we study random processes with long memory and we show how they are connected to self-similar processes and fractals. We focus on ARFIMA(p,d,q) processes, which have long memory if d lies in the interval (0,1/2). Next, we look at semiparametric estimates of the parameter d, which are derived from the spectral properties of ARFIMA processes. Based on our small simulation study we conclude …víceAbstract:
V této diplomové práci se věnujeme náhodným procesům s dlouhou pamětí a uvádíme jak souvisí se sobě-podobnými procesy a s fraktály. Zaměřujeme se na ARFIMA(p,d,q) procesy, které mají pro parametr d v intervalu (0,1/2) dlouhou paměť. Dále se věnujeme semiparametrickému odhadování parametru d, které vychází ze spektrálních vlastností ARFIMA procesů. Na základě malé simulační studie zjišťujeme, že použití …více
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/u8q3l/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
- Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
- Oponent: RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat