Riziko ve financích a pojišťovnictví – Enxhi Abdihoxha
Enxhi Abdihoxha
Bakalářská práce
Riziko ve financích a pojišťovnictví
Risk in finance and insurance
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnovaná riziku ve financích a pojišťovnictví. Zabývá se pojmem rizika obecně, jeho klasifikací, regulací a způsoby snižování jeho míry. Cílem práce je popsat některé obecné a specifické přístupy k měření rizika. Obecné přístupy se dělí na rizikové vážení kapitálu, měření rizika pomocí změny faktorů, pomocí scénářů v zátěžových testech a měření rizika pomocí pravděpodobnostního …víceAbstract:
This bachelor thesis is devoted to risk in finance and insurance. It deals with the concept of risk in general, its classification, regulation and ways to reduce its level. The aim of this work is to describe some general and specific approaches to risk measurement. General approaches are divided into risk weighted asset, risk measurement by changing factors, using stress test scenarios and using probability …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2019
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/81170
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 25. 8. 2020
- Vedoucí: Diana Bílková
- Oponent: Jiří Koudelka
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/81170
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie
Práce na příbuzné téma
-
Deterministický kompoziční přístup a jeho vliv na skladatelovo myšlení
Petr Hora -
Koncentrace suspendovaných částic PM10 v oblasti působnosti pobočky ČHMÚ v Ostravě a jejich závislost na meteorologických podmínkách rozptylu a synoptických situacích, 1995-2020
Vladimíra VOLNÁ -
Dolování znalostí z odpovědníků
Miroslav Sliacky -
Moderní aspekty kontrolních a justážních metod netradičních optických prvků a soustav
Miroslav PECH -
Použití durace při řízení úrokového rizika
Jan Tesař -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Kateřina Kárníková -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Ota Jedlička -
Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR
Rong Huang