Michal Dufek
Master's thesis
High Frequency Trading - jeho dopady a regulace
High Frequency Trading - Its Impacts and Regulation
Abstract:
Práce zkoumá dopady působení HFT na finanční trhy skrze parametry tržní kvality, jakými jsou zejména likvidita obchodování a tržní volatilita. Na základě vymezení činnosti a možného využití HFT, docházíme k dílčímu závěru, že HFT nemůže fungovat nikdy sama o sobě jako obchodní strategie. Jedná se spíše o technický a technologický aparát. Práce dále zkoumá rizika HFT, vyplývající z jeho působení na …moreAbstract:
The work examines the impact of HFT on financial markets through market quality parameters, such as the liquidity of the trading and market volatility. Based on the definition of the characteristics and possible use of HFT, we come to a partial conclusion that HFT can never work itself as a trading strategy. This is a rather technical and technological apparatus. We have also investigated HFT risks …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/39788
Thesis defence
- Date of defence: 19. 2. 2014
- Supervisor: Josef Mládek
- Reader: Pavel Štěpánek
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/39788
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika
Theses on a related topic
-
High Frequency Currency and Cryptocurrency Trading
Max NONFRIED -
Stationarity Evaluation of Mastercard and Visa High-Frequency Data for Pairs Trading
Daria Ponomarenko -
Analysis of high-frequency algorithmic trading on Forex markets
Dominik Kučík -
High Frequency Trading – jeho dopady a regulace
Michal Dufek -
Implikovaná volatilita a vyšší momenty rizikově neutrálního rozdělení jako předstihové indikátory realizované volatility
Martin Hanzal -
Vysokofrekvenční data a predikce volatility
Daniel Stašek