Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity – Barbora Dlouhá
Barbora Dlouhá
Bachelor's thesis
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
PX and DAX volatility comparison based on conditional heteroskedasticity models
Abstract:
Bakalářská práce analyzuje problematiku modelování volatility ve finančních časových řadách. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému základu, který čtenáře seznámí s prostředím finančních trhů a finančních časových řad, dále pak se základními pojmy a předpoklady pro práci s modely volatility a samotnými lineárními a nelineárními modely podmíněné heteroskedasticity. Tyto modely jsou v praktické …moreAbstract:
This thesis is focused on financial time series volatility modelling. First of all,background of financial markets and financial time series is introduced. In the second part the classical ARCH and GARCH models are formulated and other extensions of the Generalized ARCH model are highlighted. The empirical part deals with the impact of financial crisis in 2008 on the Czech and German stock markets …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2012
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/64809
Thesis defence
- Date of defence: 25. 6. 2013
- Supervisor: Peter Princ
- Reader: Jan Zouhar
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/64809
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
-
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Jednorozměrné ARCH modely a jejich vybrané ekonomické aplikace
Zdeněk Liščinský -
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
Barbora Dlouhá -
Dopady monetární politiky na dynamiku a volatilitu akciových trhů v průběhu hospodářského cyklu
Michal Huber -
Porovnání breakout strategie na indexech S&P 500 a DAX
Adam Gruber