Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity – Barbora Dlouhá
Barbora Dlouhá
Bachelor's thesis
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
PX and DAX volatility comparison based on conditional heteroskedasticity models
Anotácia:
Bakalářská práce analyzuje problematiku modelování volatility ve finančních časových řadách. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému základu, který čtenáře seznámí s prostředím finančních trhů a finančních časových řad, dále pak se základními pojmy a předpoklady pro práci s modely volatility a samotnými lineárními a nelineárními modely podmíněné heteroskedasticity. Tyto modely jsou v praktické …viacAbstract:
This thesis is focused on financial time series volatility modelling. First of all,background of financial markets and financial time series is introduced. In the second part the classical ARCH and GARCH models are formulated and other extensions of the Generalized ARCH model are highlighted. The empirical part deals with the impact of financial crisis in 2008 on the Czech and German stock markets …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2012
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/64809
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
- Vedúci: Peter Princ
- Oponent: Jan Zouhar
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/64809
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Práce na příbuzné téma
-
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
Barbora Dlouhá -
Srovnání volatility indexů PX a DAX pomocí modelů podmíněné heteroskedasticity
Barbora Dlouhá -
Jednorozměrné ARCH modely a jejich vybrané ekonomické aplikace
Zdeněk Liščinský -
Dopady monetární politiky na dynamiku a volatilitu akciových trhů v průběhu hospodářského cyklu
Michal Huber -
Porovnání breakout strategie na indexech S&P 500 a DAX
Adam Gruber