Algoritmické obchodování na burze

Bc. Jiří Fischer

Diplomová práce

Algorithmic trading on the stock exchange

Anotace:

V poslední dekádě je tempo automatizace v odvětví intradenního obchodování akcií za účelem maximalizace zisku při co nejnižší rizikovosti posedlé tématy jako je algoritmické obchodování a strojové učení. Odborníci z oboru odhadují, že až 75 % denního obchodování je připsáno algoritmickému obchodování. Pasivní, či automatizované obchodování nabízí spoustu výhod zejména v efektivnosti obchodování skrze řízení ceny, velikosti a časování obchodů v reálném čase v reakci na výkyvy v akciovém trhu. Dále nabízí spoustu dalších benefitů jako je transparentnost, konzistentnost, kompetitivní výhoda, bezpečnost, přístup a škálovatelnost. Predikce akciového trhu je v dnešní době nesmírně zajímavá záležitost jak pro finanční instituce, tak jednotlivce zejména kvůli vysokým ziskovým maržím. Většina úspěšných nákupů nebo prodejů je zpravidla spojována se změnou trendu. Precizní odhad kolísání cen společností hraje důležitou roli v nákupních a prodejních aktivitách

Abstract:

In the last decade, the pace of automation in the intraday stock trading industry to maximize profits while minimizing risk has led to topics such as algorithmic trading and machine learning. Experts estimate that up to 75% of daily trading is attributed to algorithmic trading. Passive or automated trading offers many advantages, especially in trading efficiency through real-time management of price, size, and timing of trades in response to fluctuations in the stock market. It also offers many other benefits such as transparency, consistency, competitive advantage, security, accessibility, and scalability. Stock market prediction is an incredibly interesting matter for financial institutions and individuals, especially due to high profit margins. Most successful purchases or sales are usually associated with a change in trend. Precise estimation of company stock price fluctuations plays an important role in buying and selling activities.

Klíčová slova

Burza, Systém, Algoritmické obchodování, Automatické obchodování, svíčkové formace, hybnost, likvidita

Keywords

System, Algorithmic trading, Automated trading, Candlestick patterns, Momentum, Stock exchange, Liquidity

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 28. 5. 2024
• Vedoucí: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
• Oponent: Martin Molhanec, externi

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program:
Informatika