Kamil Kladívko
Doctoral thesis
Interest Rate Modeling
Modely finančních časových řad a jejich aplikace
Abstract:
Tato práce se zabývá vybranými problémy z oblasti modelování úrokových sazeb. Nejprve jsou modely úrokových sazeb roztříděny do kategorií na základě jejich použití a konstrukce. Na příkladu slavného Vašíčkova modelu (Vasicek; 1977) je vysvětlen koncept arbitráže, respektive restrikcí, které modelu úrokových sazeb zamezují generovat arbitrážní systém cen dluhopisů. Prvním cílem disertační práce je odhad …moreAbstract:
I study, develop and implement selected interest rate models. I begin with a simple categorization of interest rate models and with an explanation why interest rate models are useful. I explain and discuss the notion of arbitrage. I use Oldrich Vasicek's seminal model (Vasicek; 1977) to develop the idea of no-arbitrage term structure modeling. I introduce both the partial di erential equation and the …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2005
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/30236
Thesis defence
- Date of defence: 15. 2. 2012
- Supervisor: Josef Arlt
- Reader: Jiří Witzany, Tomáš Cipra
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/30236
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika
Theses on a related topic
-
Odhad parametru prostorového Poissonova procesu v oblasti s neznámou hranicí
Patrice MAREK -
Odhad parametrů jednoduchých modelů neuronu
Kamil Rajdl -
Měnová politika a dlouhodobé úrokové sazby: jsou hypoteční úrokové sazby příliš nízké?
Zuzana Valsová -
Vládní dluhopisy a měnověpolitické úrokové sazby
Marek Kloupar -
Stochastické modely úrokových sazeb
Tomáš LE VAN -
Risk Management of Chinese Enterprises
Yian Chen -
Risk Management of Chinese Company - Huawei
Chang Lu -
Risk management v leasingové společnosti
Adam Nádvorník