Zhenhua Xiao

Diplomová práce

Optimal Composition of International Equity Portfolio

Optimal Composition of International Equity Portfolio
Anotace:
Cílem práce je změřit a porovnávat výkonnost portfolií získaných pomocí různých modelů optimalizace portfolia v různých obdobích. V práci aplikujeme čtyři modely: naivní strategii, Markowitzův model, Blackův model a Tobinův model. Tyto modely používáme ke konstrukci efektivních portfolií, pro které následně vypočteme míry výkonnosti. Pro každé portfolio vypočítáme Sharpeho poměr, Royův poměr bezpečnosti …více
Abstract:
The objective of the thesis is to measure and compare the performance of portfolios by different portfolio optimization models in the different sample periods. We apply four models in our thesis: naïve strategy, Markowitz model, Black’s model, and Tobin model. We use those models to construct efficient portfolios, then calculate the performance measures. We calculate the Sharpe ratio, Roy’s Safety …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Aleš Kresta
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava