Zpět na vyhledávání

Zhenhua Xiao

Master's thesis

Optimal Composition of International Equity Portfolio

Optimal Composition of International Equity Portfolio
Abstract:
Cílem práce je změřit a porovnávat výkonnost portfolií získaných pomocí různých modelů optimalizace portfolia v různých obdobích. V práci aplikujeme čtyři modely: naivní strategii, Markowitzův model, Blackův model a Tobinův model. Tyto modely používáme ke konstrukci efektivních portfolií, pro které následně vypočteme míry výkonnosti. Pro každé portfolio vypočítáme Sharpeho poměr, Royův poměr bezpečnosti …more
Abstract:
The objective of the thesis is to measure and compare the performance of portfolios by different portfolio optimization models in the different sample periods. We apply four models in our thesis: naïve strategy, Markowitz model, Black’s model, and Tobin model. We use those models to construct efficient portfolios, then calculate the performance measures. We calculate the Sharpe ratio, Roy’s Safety …more
 

Keywords

optimalizace portfolia měření výkonu efektivní portfolia

Keywords

portfolio optimization performance measures efficient portfolios
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2021
Identifier: http://hdl.handle.net/10084/143585

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2021
  • Supervisor: Aleš Kresta
  • Reader: Tomáš Tichý

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava