Metody konstrukce výnosové křivky státních dluhopisů na českém dluhopisovém trhu – Hana Hladíková
Hana Hladíková
Disertační práce
Metody konstrukce výnosové křivky státních dluhopisů na českém dluhopisovém trhu
Methods for construction of zero-coupon yield curve from the Czech coupon bond market
Anotace:
Informace o časové struktuře úrokových sazeb jsou jedním ze základních nástrojů měnové analýzy, neboť poskytují informace o očekáváních trhu ohledně budoucí inflace a nominálních úrokových měr. Výnosové křivky bezkupónových dluhopisů nejsou pozorovatelné přímo na trhu. Pro aproximaci empirických dat pro vytvoření výnosové křivky je třeba vybrat vhodnou matematickou funkci. Zabýváme se metodami užívajícími …víceAbstract:
The zero coupon yield curve is one of the most fundamental tools in finance and is essential in the pricing of various fixed-income securities. Zero coupon rates are not observable in the market for a range of maturities. Therefore, an estimation methodology is required to derive the zero coupon yield curves from observable data. If we deal with approximations of empirical data to create yield curves …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2008
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/29091
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 9. 2011
- Vedoucí: Jarmila Radová
- Oponent: Jan Pelikán, Štěpán Onder
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/29091
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Akcelerace operací nad řídkými maticemi v nelineární metodě nejmenších čtverců
Lukáš Polok -
Akcelerace operací nad řídkými maticemi v nelineární metodě nejmenších čtverců
Lukáš Polok -
Metoda nejmenších čtverců v matematickém softwaru R.
Markéta COUFALOVÁ -
HLUBOKÉ UČENÍ PRO KVANTIFIKACI JEDNOVOXELOVÝCH A MULTIDIMENZIONÁLNÍCH MR SPEKTROSKOPICKÝCH SIGNÁLŮ A JEHO SROVNÁNÍ S NELINEÁRNÍM FITOVÁNÍM METODOU NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ
Amir Mohammad Shamaei -
HLUBOKÉ UČENÍ PRO KVANTIFIKACI JEDNOVOXELOVÝCH A MULTIDIMENZIONÁLNÍCH MR SPEKTROSKOPICKÝCH SIGNÁLŮ A JEHO SROVNÁNÍ S NELINEÁRNÍM FITOVÁNÍM METODOU NEJMENŠÍCH ČTVERCŮ
Amir Mohammad Shamaei -
Některé metody aproximace funkcí
Petra Staňová -
American Treasuries yield curve construction and its forecast with application in trading
Savva Karmadonov -
Maturity mismatching and its impact on the yield curve
Petr Němec