Statistická analýza vývoje vybraných druhů akcií

Pavel Bělavský

Diplomová práce

Statistical analysis of selected stock types development

Anotace:

Diplomová práce je zaměřena na analýzu cen akcií energetické společnosti ČEZ, a.s., a bankovní společnosti Komerční banka, a.s. na vzorku ročních denních kurzů a na predikci pomocí autokoleračních metod pro jednorozměrné časové řady ve funkci na Box-Jenkisovu metodu. Pro analýzu jsou použity zavírací denní kurzy výše uvedených společností na Burze cenných papírů Praha, a.s., v období od 2. května 2013 do 2. května 2014. Před samotnou analýzou dat byla provedena vizuální kontrola průběhu řady, včetně komentářů k možným příčinám změn kurzu a následně byly vypočteny elementární charakteristiky pro měsíční hodnoty kurzů. Vždy byl vybrán poslední den v měsíci, kdy byla akcie obchodována. Vlastní zpracování časových řad bylo provedeno pomocí statistického softwaru STATISTICA 12. Byl vytvořen a diagnostikován model ARIMA (3, 1, 0) pro řadu ČEZ, a.s. a model ARIMA (0, 1, 3) pro Komerční banku, a.s. Oba diagnostikované modely po následném zhodnocení výsledků analýzy byly vyhodnoceny jako vyhovující pro následnou predikci budoucích hodnot.

Abstract:

The thesis is focused on the analysis of stock prices from CEZ, SpA, banking company Komerční banka, SpA and their subsequent prediction using methods for univariate time series, namely the Box-Jenkins methodologies. For the analysis are used daily closing rates above companies on the Prague Stock Exchange, as in the period from 2 May 2013 to May 2, 2014. Before the analysis was visually inspected during the series, including comments on the possible causes of exchange rate changes and subsequently were calculated elemental characteristics for the monthly rate values, has always been taken the last day of the month in which the shares traded. The theory of time series analysis is described in the methodology. The processing of the time series was performed using the statistical software STATISTICA 12. Each title is processed separately. In conclusion, the described evaluation of the results of time series analysis and assessment of the appropriateness of using the selected method in problems of time series analysis of securities.

Klíčová slova

burza, Box-Jeninsova metodologie, model, akcie, časová řada, analýza

Keywords

stock, stock exchange, Box-Jenkinson methodolology, model, time series, analysis

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Pavla Hošková, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Provoz a ekonomika