Ověření vybraných metod oceňování finančních derivátů na úrokové sazby – Petra Pluháčková
Petra Pluháčková
Master's thesis
Ověření vybraných metod oceňování finančních derivátů na úrokové sazby
A validation study on selected methods of valuation of interest rate derivatives
Abstract:
Cílem této diplomové práce je ověřit metody oceňování finančních derivátů na úrokové sazby s aplikací na český kapitálový trh. První část je zaměřena na jednotlivé typy úrokových derivátů a na výnosovou křivku. Druhá kapitola popisuje analytické a numerické metody oceňování. Z analytických modelů se jedná o Vašíčkův model, CIR model, Ho-Lee model a Hull-White model. Z numerických modelů, které jsou …moreAbstract:
The aim of this thesis is to verify the pricing methods of financial derivatives on interest rates within the Czech stock market. The first part focuses on individual types of interest-rate derivatives and the yield curve. The second chapter describes analytical and numerical pricing methods. From the analytical methods the thesis deals with the Vašíček model, CIR model, Ho-Lee model and Hull-White …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/89235
Thesis defence
- Date of defence: 30. 8. 2011
- Supervisor: Zdeněk Zmeškal
- Reader: Tomáš Tichý
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
PLUHÁČKOVÁ, Petra. \textit{Ověření vybraných metod oceňování finančních derivátů na úrokové sazby}. Online. Master's thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Ekonomická fakulta. 2011. Available from: https://theses.cz/id/gqzab8/.
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita OstravaVŠB - Technical University of Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Application of financial derivatives to Bitcoin
Tatiana Kanderová -
Pricing of financial derivatives using PDEs
David Chval -
Finanční deriváty a jejich role při vzniku finanční krize 2008
Anna Kabilková -
Finanční derivaty a jejich využití v bankovní praxi
Martina Valášková -
Financial derivatives as a tool for modern corporation
Andrzej Paweł Mieszkowicz -
Finanční deriváty v investičním portfoliu
Jan Brož -
Finanční deriváty
Pavel Sedlář -
Dynamic Hedging for Managing Financial Risk Exposure: An Empirical Study on Derivatives
Elifnaz Aydin