Mgr. Matej Šimšík
Bachelor's thesis
Predikce volatility na finančních trzích
Forecasting volatility in financial markets
Abstract:
V této bakalářské práci studujeme možnosti modelování volatility. Nejdřív se zabýváme základními matematickými prostředky k studiu časových řad. Následně zadefinujeme volatilitu, pozorujeme její vlastnosti a představíme několik modelů k její predikci. Ty následně otestujeme na časových řadách vybraných finančních instrumentů a porovnáme je z hlediska schopnosti predikovat a schopnosti udržet si robustnost …moreAbstract:
In this thesis we study the ways of volatility modelling. First, we describe several mathematical tools for time series analysis. Afterwards, we define volatility and observe its properties to generate appropriate models. Finally, we test these models on selected financial data and compare their prediction value and robustness of these predictions with respect to time.
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2013
Identifier:
https://is.muni.cz/th/xd6aa/
Thesis defence
- Date of defence: 2. 7. 2013
- Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Reader: Mgr. Jaroslav Bil
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Theses on a related topic
-
Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru
Alexander Slávik -
Dynamika a volatilita na finančních trzích a hospodářský cyklus
Tereza Šklíbová -
Volatilita a dynamika instrumentů finančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů
Robert Pavelka -
Volatilita na finančných trhoch a reálna ekonomika
Jakub Růžička -
Volatilita akciových trhů během globální pandemie COVID-19
Monika Latýnová -
Bayesovský přístup k modelování volatility na finančních trzích
Jakub Kropáček -
Vliv měnového kurzu na akciový trh ČR
Ondřej Kubánek -
Obchodování kreditních spreadů na ETF S&P 500
Tomáš Vondráček