Zpět na vyhledávání

Mgr. Matej Šimšík

Bachelor's thesis

Predikce volatility na finančních trzích

Forecasting volatility in financial markets
Abstract:
V této bakalářské práci studujeme možnosti modelování volatility. Nejdřív se zabýváme základními matematickými prostředky k studiu časových řad. Následně zadefinujeme volatilitu, pozorujeme její vlastnosti a představíme několik modelů k její predikci. Ty následně otestujeme na časových řadách vybraných finančních instrumentů a porovnáme je z hlediska schopnosti predikovat a schopnosti udržet si robustnost …more
Abstract:
In this thesis we study the ways of volatility modelling. First, we describe several mathematical tools for time series analysis. Afterwards, we define volatility and observe its properties to generate appropriate models. Finally, we test these models on selected financial data and compare their prediction value and robustness of these predictions with respect to time.
 

Keywords

Finanční trh Volatilita ARCH GARCH APARCH S& P500 Goldcorp Microsoft
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2013
Identifier: https://is.muni.cz/th/xd6aa/

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2013
  • Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Bil

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution