Dynamické modely panelových dat: Aktuální problémy a trendy

Bc. Filip Jareš

Master's thesis

Dynamic panel data models: Actual problems and trends

Abstract:

Tato práce se zaměřuje na vyhodnocení statistických vlastností estimátorů dynamických modelů panelových dat. Práce shrnuje aktuální poznatky z oblasti estimátorů dynamických panelových modelů, jejich možnosti, meze a praktické problémy při práci s nimi. Simulační vyhodnocení kvality existujících estimátorů je provedeno jak při splnění klasických předpokladů, tak při alternativních nastaveních kovarianční struktury náhodných složek.

Abstract:

This work focuses on evaluation of statistical properties of dynamic panel data estimators. The thesis summarizes current knowledge of dynamic panel data estimators, their possibilities, limits and practical problems encountered when working with them. The simulation evaluation of quality of existing estimators is performed both, in the fulfillment of the classical assumptions and in the alternative settings of the covariance structure of error components.

Keywords

Modely panelových dat, Within-group estimátor, First-difference estimátor, LSDV estimátor, GLS estimátor, Hausman-Taylor estimátor, Anderson-Hsiao estimátor, Arellano-Bond estimátor, Arellano-Bover estimátor, Blundell-Bond estimátor, heteroskedasticita.

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2018

Thesis defence

• Date of defence: 29. 1. 2018
• Supervisor: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
• Reader: Mgr. Hana Fitzová

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Quantitative Methods in Economy / Mathematical and Statistical Methods in Economics