Term Structure of Interest Rates: Macro-Finance Approach – Zbyněk Štork
Zbyněk Štork
Doctoral thesis
Term Structure of Interest Rates: Macro-Finance Approach
Term Structure of Interest Rates: Macro-Finance Approach
Abstract:
Disertační práce se zaměřuje na odvození makro-finančního modelu pro analýzu dynamiky výnosové křivky pomocí makroekonomických faktorů. Přístup je založen na bázi dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy DSGE, který vychází z teorie reálného hospodářského cyklu (RBC) a Nové Keynesiánské makroekonomie. Model obsahuje čtyři hlavní bloky: domácnosti, firmy, vládní sektor a centrální banku …moreAbstract:
Thesis focus on derivation of macro-finance model for analysis of yield curve and its dynamics using macroeconomic factors. Underlying model is based on basic Dynamic Stochastic General Equilibrium DSGE approach that stems from Real Business Cycle theory and New Keynesian Macroeconomics. The model includes four main building blocks: households, firms, government and central bank. Log-linearized solution …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2010
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/33953
Thesis defence
- Date of defence: 21. 9. 2012
- Supervisor: Martin Mandel
- Reader: Jan Kodera, Jan Vejmělek
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/33953
Vysoká škola ekonomická v Praze
Doctoral programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy české ekonomiky (makroekonomický koncept nové otevřené ekonomiky "NOEM")
Tomáš Motl -
Stochastic Non-linear Dynamics of Optically Trapped Particles
Luca ORNIGOTTI -
Dynamický stochastický model celkovej rovnováhy s heterogennými očakávaniami pre malú otvorenú ekonomiku
Igor Kohút -
Cryptocurrency and the Business Cycle: a DSGE Model Approach
Petr Křovina -
Quantifying the quality of predictions: G3 model evaluation
Marcel Tkáčik -
Učebnice makroekonomie - srovnávací studie
Gabriela Otteová -
Calibration of the TMS-4 Datalogger to Determine the Influence of Organic Matter on Measurements of Soil Moisture Content
Samantha Yamamoto -
Development of a small open economy with labour market frictions in times of crisis : Non-stationary DSGE model of the Czech economy
Jakub Moučka