Matematicko - ekonomická analýza úrokových derivátů – Bc. Martin Konečný
Bc. Martin Konečný
Master's thesis
Matematicko - ekonomická analýza úrokových derivátů
Mathematics - economic analysis of interest rate derivatives
Anotácia:
Diplomová práce “Matematicko-ekonomická analýza úrokových derivátů“ se zabývá problematikou všech druhů úrokových derivátů, vysvětlením jejich podstaty, možnostmi využití a především pak rozborem modelů jejich oceňování a ohodnocování. Práce je systematicky členěna do několika částí. První kapitola se zabývá definováním derivátů, jejich specifikací a obecnými motivy využití. V dalších kapitolách již …viacAbstract:
Diploma thesis "Mathematical-economic analysis of interest rate derivatives" deals with all kinds of interest rate derivatives, explanation of theirs nature, possibilities of use and especially the analysis of theirs pricing models and valuation. The work is systematically divided into several parts. The first chapter deals with defining derivatives, theirs specifications and general motives of use …viacKľúčové slová
Úrokové deriváty oceňování derivátů forwardy úrokové futures úrokové swapy úrokové opce oceňování forwardů oceňování futures Black-Scholes model využití derivátů Interest rate derivatives derivatives valuation forwards interest rate futures interest rate swaps interest rate options forward valuation futures valuation The Black-Scholes model applications of derivatives
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/qz2of/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
- Vedúci: Ing. Boris Šturc, CSc.
- Oponent: Mgr. Petr Červinek
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Preparation and applications of graphene and its derivatives
Vlastimil Mazánek -
Interest rate models comparison and derivatives valuation
Jakub Pivoluska -
NVIDIA Company Valuation under the Risk and Flexibility Based on the Real Options Method
Xin Li -
Hestonův model
Tomáš Kuric -
Porovnání Black-Scholesova modelu s Hestonovým modelem
Jiří Obhlídal -
Interest rate models comparison and derivatives valuation
Jakub Pivoluska -
Valuation Methods of Interest Rate Options
Zuzana Pumprová -
The verification of valuation models of interest rate options
Zuzana Kobzová