Matematicko - ekonomická analýza úrokových derivátů

Bc. Martin Konečný

Master's thesis

Mathematics - economic analysis of interest rate derivatives

Anotácia:

Diplomová práce “Matematicko-ekonomická analýza úrokových derivátů“ se zabývá problematikou všech druhů úrokových derivátů, vysvětlením jejich podstaty, možnostmi využití a především pak rozborem modelů jejich oceňování a ohodnocování. Práce je systematicky členěna do několika částí. První kapitola se zabývá definováním derivátů, jejich specifikací a obecnými motivy využití. V dalších kapitolách již vždy rozebírám konkrétní druh úrokového derivátu včetně bližší charakteristiky a případných zvláštních možností využití. V každé kapitole je pak přikládaná velká váha vysvětlení modelů oceňování a jejich aplikací na příkladech. Obsahem poslední části je již konkrétní příklad využití úrokových kontraktů.

Abstract:

Diploma thesis "Mathematical-economic analysis of interest rate derivatives" deals with all kinds of interest rate derivatives, explanation of theirs nature, possibilities of use and especially the analysis of theirs pricing models and valuation. The work is systematically divided into several parts. The first chapter deals with defining derivatives, theirs specifications and general motives of use. In next chapters, I always discuss a specific kind of interest rate derivatives, including closer characteristic and potential to any specific use. In each chapter is given great importance to explanation of pricing models and their application in examples. The content of the last part is already a concrete example of the use of interest-rate contracts.

Kľúčové slová

Úrokové deriváty, oceňování derivátů, forwardy, úrokové futures, úrokové swapy, úrokové opce, oceňování forwardů, oceňování futures, Black-Scholes model, využití derivátů, Interest rate derivatives, derivatives valuation, forwards, interest rate futures, interest rate swaps, interest rate options, forward valuation, futures valuation, The Black-Scholes model, applications of derivatives

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
• Vedúci: Ing. Boris Šturc, CSc.
• Oponent: Mgr. Petr Červinek

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance