Bc. Robert Pavelka

Master's thesis

Volatilita a dynamika instrumentů finančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů

Volatility and dynamics of the instruments of the financial markets as the leading indicators of business cycles
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Volatilita a dynamika instrumentů fi-nančních trhů jako předstihový indikátor hospodářských cyklů“ je od-had volatility výnosů akciových indexů pomocí modelů podmíněné he-teroskedasticity a následné zkoumání vlivu mezi makroekonomickými ukazateli a odhadnutou volatilitou na základě modelů vektorové auto-regrese. Na základě takto sestavených modelů odhadujeme významné vlivy …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Volatility and dynamics of the in-struments of the financial markets as the leading indicators of business cycle” is an estimate of the volatility of stock index returns using condi-tional heteroskedasticity models and a subsequent examination of the effect between macroeconomic indicators and estimated volatility based on vector autoregression models. Based on such …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2021
  • Supervisor: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Chalmovianský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics