Bc. Michal Špicar

Master's thesis

Párové obchodování akcií

Stock pair trading
Abstract:
Tato práce se zabývá párovým obchodováním akcií a zejména jejím praktickým testováním na reálných historických datech. Párové obchodování, v kvantitativní podobě též označované jako statistické arbitráže, se využívá v různé podobě již řadu let. Základní princip spočívá v hledání dlouhodobě závislých akcií a při jejich odchýlení se očekává jejich návrat k dlouhodobě rovnovážné hodnotě. Teoretická část …more
Abstract:
The main goal of this thesis is stock pair trading, in particular the practical testing on real historical data. Pair trading in quantitative form also known as statistical arbitrage, is being used in various forms for many years. The basic principle is to find long-term correlated stocks and when they diverge they are expected to return to their long-term equilibrium. The theoretical part is focused …more
 

Keywords

akcie párové obchodování statistické arbitráže fundamentální analýza technická analýza obchodování investice stocks pair trading statistical arbitrage fundamental analysis technical analysis trading investments
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/ojh76/

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Josef Budík, CSc.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution